استراتيجيات التداول ذات القيمة الثابتة ذات الدخل الثابت

القيمة النسبية للتجارة 8211 براءات الاختراع الممنوحة للتصور الفريد لأوامر بير يوريج بارانسكي هو الرئيس العالمي لتطوير المنتجات حيث يشرف على جميع جوانب بناء والحفاظ على بلومبرغ الأسهم ترادبوكس والمشتقات، فكس، الدخل الثابت والتداول الخوارزمية. عرض بيانات الملف الشخصي الكامل - بيانات تجريبية - دالة التنسيبوتوم tabindex0 داتا-أورجنال-تيتل تيتل يوريج بارانسكي تجارة القيمة النسبية هي استراتيجية استثمار حيث يتم تداول واحد أو أكثر من الأوراق المالية فيما يتعلق بأخرى. دعونا نفترض أن المستثمر يحب مخزون معين ولكن غير مؤكد إذا استمر الارتفاع في سوق الأسهم مؤخرا. وللتقليل من التقلب والمخاطر المعيارية، يمكن للمستثمر شراء الأسهم في وقت واحد وبيع مستقبل مؤشر الأسهم على نطاق واسع. يمكن للمستثمر الطويل فقط أن يحقق استراتيجية مماثلة من خلال شراء مؤشر الأسهم العكسية إتف (الذي ترتفع قيمته إذا انخفض السوق). في هذه الأمثلة، قام المستثمر بتغيير الاستثمار من الاضطرار إلى أن يكون على حد سواء في السوق والسهم لمجرد أن يكون الحق في أن أداء الأسهم سوف تفوق في السوق. وتزداد شعبية استراتيجيات التداول القيمة النسبية. على مدى العامين الماضيين، شهدت منصة تراديبوكس زوج زيادة 87 في عدد من أوامر استراتيجية القيمة النسبية. ويرجع ذلك جزئيا، لأن فئات الأصول عبر المناطق الجغرافية أصبحت أكثر إلكترونيا يمكن الوصول إليها. يمكن للمستثمرين الآن تنفيذ استراتيجيات التقاط ألفا باستخدام خوارزميات متعددة وخيارات وعقود مستقبلية لم تكن ممكنة في الأسواق اليدوية. بعض الاستراتيجيات يمكن أن تكون معقدة جدا، وتشمل أدوات متعددة مع كل أداة لها التسعير الحالي التسعير، الطلب الحالي، آخر سعر، الخ. تعدد الأدوات في استراتيجية (النظام) وبالتالي ينطوي على تعدد القيم التي قد تكون ذات صلة للتداول قرارات. وقد خلق يوريج بارانسكي و فيبول ناغراث التصور البيانات المبتكرة عرض أفضل للمعلومات البيانات والسوق لمساعدة التجار على الفور وبشكل حدسي فهم ما يحدث مع تنفيذ الاستثمار وتنفيذ. وقد أنشأت يوريج و فيبول التجار بير قمرة القيادة. وجدت الدراسات أن الدماغ البشري فك رموز الصور واللون في وقت واحد وبسرعة أكبر من الشبكة التقليدية للأرقام. يمكن أن تثير الصور استجابات عاطفية قوية. عرضهم على براءة اختراع يستخدم اللون والرموز على التواصل لاستهلاك سريع وعلى الفور قابلية التسويق للاستراتيجية، حالتها الحالية والجانب (بيسيل) من الصك في الاستراتيجية. ويمكن التعبير عن قيمة القيمة التجارية مع العديد من أنواع الانتشار. على سبيل المثال، على سبيل المثال انتشار بسيط (على سبيل المثال أب)، نسبة (على سبيل المثال أب)، تغيير (على سبيل المثال 100 (أب))، التحكيم التحكيم الاندماج (شب A)، الخ هذه الرواية تقنية التصور أيضا يوفر للمستثمرين مقارنة سهلة عبر أنواع انتشار مختلفة. على سبيل المثال، يمكن للتاجر تصور ما إذا كان انتشار بسيط 0.10 للاستراتيجية A هو أكثر تسويقا من انتشار بسيط 2.00 في استراتيجية B أو نسبة انتشار 1.342 للاستراتيجية C. بالطبع كل ذلك يتوقف على تفاصيل الاستراتيجية، ولكن مع نفس القوة العقلية، وهذه التقنية تمكن التجار والمستثمرين لمقارنة بصريا استراتيجيات مختلفة للحصول على شعور جيد عن مدى قرب كل استراتيجية قد يكون الحصول على القيام به. تهانينا ل يوريج و فيبول على البراءة. لمزيد من المعلومات حول الواجهة الأمامية ل بير و خوارزمية التنفيذ، اتصل بمستشار تنفيذ ترادبوك. القيمة النسبية هي الجاذبية المقاسة من حيث المخاطر والسيولة وعائد صك واحد بالنسبة لآخر، أو لأداة معينة، النضج بالنسبة إلى آخر. ويستخدم المصطلح في الاقتصاد أو الأعمال التجارية أو الاستثمار. االستثمارات العالمية: تشمل صناديق القيمة النسبية مجموعة من األموال التي تستثمر في السندات وحقوق الملكية، ولكنها ال تعتمد على اتجاه تحركات السوق. المزيد من موسوعة المالية: الجاذبية تقاس من حيث المخاطر والسيولة وعائد صك واحد بالنسبة لآخر، أو، لأداة معينة، من النضج واحد بالنسبة لآخر. المزيد إيغ غلوبال إنفستمنت غروب: تتضمن إستراتيجية القيمة النسبية اتخاذ مواقف طويلة وقصيرة في نفس الوقت في أسواق ذات صلة وثيقة. المزيد من غوتمان القطاع الخاص المصرفي: استراتيجية القيمة النسبية تطورت من استراتيجية المراجحة الكلاسيكية، التي لم تعد قابلة للتطبيق على نطاق واسع في شكله الأصلي بسبب زيادة التكامل في السوق والعولمة. مزيد من المساهمة في هذا القسم من خلال النقر 9650 أعلى القيم النسبية (أو السوق محايد) استراتيجيات تتكون من: سوق الأسهم محايد الحدث مدفوعة بالأسهم الاكتئاب الاندماج سوق التحكيم التحكيم محايد تحويل الأرباح المراجحة الدخل الثابت التحكيم التحكيم الإحصائي المساهمة في هذا القسم عن طريق النقر فوق 9650 أعلى بعض صناديق التحوط والانخراط بشكل رئيسي في استراتيجيات المراجحة في أسواق الأسهم العالمية وأوراق الدين للشركات والاستفادة من سوء التسعير بين اثنين من الأوراق المالية ذات الصلة والمترابطة. وتشمل استراتيجيات المراجحة النموذجية: المراجحة ذات الدخل الثابت، المراجحة السندات القابلة للتحويل، المراجحة المدعومة بالرهن والمراجحة المشتقة. منتدى السياسات المالية: تسعى صناديق التحوط ذات القيمة النسبية إلى تحقيق الربح عن طريق استغلال المخالفات أو التناقضات في تسعير الأسهم والسندات أو المشتقات. المزيد من مخاطر صندوق االستثمار واإلفصاحات األخرى صناديق التحوط، بما في ذلك صناديق األموال) صناديق التحوط (، هي شراكات أو صناديق أو مجمعات استثمارية خاصة غير مسجلة قد تستثمر وتتجر في العديد من األسواق واالستراتيجيات واألدوات المختلفة) بما في ذلك األوراق المالية وغير المالية والمشتقات ) ولا تخضع لنفس المتطلبات التنظيمية مثل الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك متطلبات الصناديق الاستثمارية المشتركة لتقديم بعض التسعير الدوري والمعياري ومعلومات التقييم للمستثمرين. هناك مخاطر كبيرة في الاستثمار في صناديق التحوط. يجب على األشخاص المهتمين باالستثمار في صناديق التحوط أن يالحظوا بعناية ما يلي: تمثل صناديق التحوط استثمارات المضاربة وتتضمن درجة عالية من المخاطر. قد يفقد المستثمر كل أو جزء كبير من استثماره. ويجب أن يتمتع المستثمرون بالقدرة المالية والخبرة المعقدة والرغبة في تحمل مخاطر الاستثمار في صندوق التحوط. وينبغي أن يكون الاستثمار في صندوق التحوط رأس مال تقديريا يخصص جانبا صارما لأغراض المضاربة. الاستثمار في صندوق التحوط غير مناسب أو مرغوب فيه لجميع المستثمرين. يحق للمستثمرين المؤهلين المؤهلين فقط االستثمار في صناديق التحوط. لا یتم مراجعة أو اعتماد صنادیق التحوط من قبل الجھات التنظیمیة الفیدرالیة أو الولایة یمکن استخدام أموال التحوط (بما في ذلك الصنادیق المالیة) وقد یکون أداء صندوق التحوط متقلب الاستثمار في صندوق التحوط قد یکون غیر سائل وقد تکون ھناك قیود کبیرة علی تحویل ال مصالح في صندوق التحوط. ولا توجد سوق ثانوية لاستثمار المستثمرين في صندوق التحوط ولا يتوقع أن ينمو أي منها. قد يكون لصندوق التحوط سجل أو أداء تشغيل قليل أو معدوم وقد يستخدم أداء افتراضيا أو نموذجيا قد ال يعكس التداول الفعلي الذي يقوم به المدير أو المستشار ويجب مراجعته بعناية. يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل غير ضروري على الأداء الافتراضي أو النموذجي. لدى مدير أو مستشار صناديق التحوط سلطة تداول إجمالية على صندوق التحوط. وقد يستخدم صندوق التحوط مستشارا واحدا أو يستخدم استراتيجية واحدة، مما قد يعني عدم التنويع والمخاطر العالية. يجوز لصندوق التحوط (على سبيل المثال، صندوق من الأموال) ومديريه أو مستشاريه أن يعتمدوا على الخبرة والتجارب التجارية لدى مديري الأطراف الثالثة أو المستشارين الذين قد لا يتم الكشف عن هويتهم للمستثمرين. قد ينطوي صندوق التحوط على مجمع الهيكل الضريبي، الذي ينبغي مراجعته بعناية. قد ينطوي صندوق التحوط على هياكل أو استراتيجيات قد تؤدي إلى تأخير في إرسال المعلومات الضريبية الهامة إلى المستثمرين. قد ال يوفر صندوق التحوط أي شفافية فيما يتعلق باالستثمارات األساسية) بما في ذلك الصناديق الفرعية في هيكل صندوق األموال (للمستثمرين. وفي هذه الحالة، لن يكون هناك أي وسيلة للمستثمر لمراقبة الاستثمارات المحددة التي يقوم بها صندوق التحوط أو في صندوق من صناديق الأموال لمعرفة ما إذا كانت استثمارات الصندوق الفرعي تتفق مع استراتيجية استثمار صناديق التحوط أو ومستويات المخاطر. ويجوز لصندوق التحوط تنفيذ جزء كبير من الصفقات في البورصات األجنبية أو األسواق غير الرسمية، مما قد يعني مخاطر أعلى. إن رسوم ومصاريف صناديق التحوط - والتي قد تكون كبيرة بغض النظر عن أي عائد إيجابي - سوف تعوض أرباح تداول صناديق التحوط. وفي صندوق من الصناديق أو ما شابه ذلك، تفرض الرسوم عموما على الصندوق وكذلك على مستويات الصناديق الفرعية، وبالتالي فإن الرسوم المحملة على المستثمرين ستكون أعلى من تلك المحملة إذا استثمر المستثمر مباشرة في الصندوق الفرعي (الصناديق) الفرعية. ال يطلب من صناديق التحوط تقديم معلومات تسعير أو تقييم دورية للمستثمرين. وقد تتعرض صناديق التحوط ومديريها لمخاطر تضارب المصالح المختلفة. إن الملخص العام أعاله ليس قائمة كاملة بالمخاطر واإليضاحات الهامة األخرى التي ينطوي عليها االستثمار في صناديق التحوط، وفيما يتعلق بأي صندوق تحوط معين، فإنه يخضع إلفصاحات أكثر اكتمالا ومحددة في وثائق الطرح الخاصة بصناديق التحوط. قبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمر مراجعة شاملة لصناديق التحوط التي تقدم المستندات للمستشارين الماليين والقانونيين والضريبيين للمستثمرين لتحديد ما إذا كان الاستثمار في صندوق التحوط مناسبا للمستثمر في ضوء الأهداف الاستثمارية للمستثمرين والظروف المالية والضرائب موقف. ويعتقد أن جميع معلومات الأداء تكون صافية من الرسوم المطبقة ما لم يذكر خلاف ذلك على وجه التحديد. لا یوجد أي تمثیل بأن أي صندوق سیحقق أو یحتمل أن یحقق أھدافھ أو أن أي مستثمر سیحقق أو یحتمل أن یحقق نتائج مماثلة لتلك التي یظھر أو یحقق أي ربح علی الإطلاق أو سیکون قادرا علی تجنب تکبد خسائر کبیرة. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا، ولا يضمن، للنتائج المستقبلية. وتهدف المعلومات على الموقع لأغراض إعلامية وتعليمية وبحثية فقط. ليس المقصود من هذا الموقع أن يكون مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية أو استثمارية، ولا ينبغي تفسيرها أو استخدامها كمشورة مالية أو قانونية، أو أن يكون رأيا لمدى مالءمة أو ملاءمة أي استثمار، أو أن يكون عرضا، أو التماس أي عرض، لشراء أو بيع أي ضمان أو تأييد أو تحريض على الاستثمار مع أي صندوق أو مدير الصندوق. لا يجوز تقديم مثل هذا العرض أو التماس قبل تسليم وثائق الطرح المناسبة للمستثمرين المؤهلين. قبل إجراء أي استثمار، يجب عليك مراجعة الأموال الخاصة وثائق سرية سرية مع المستشار المالي والقانوني والضريبي الخاص بك وإجراء مثل العناية الواجبة كما كنت (وأنها) تراه مناسبا. نحن لا نقدم المشورة الاستثمارية وأي معلومات أو مواد على الموقع هو الاعتماد عليها لغرض اتخاذ قرارات الاستثمار أو غيرها. وبناء على ذلك، فإننا لا نتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن قرارات الاستثمار أو المشورة أو العلاج أو الخدمات المقدمة من قبل أي مستثمر أو أي شخص أو كيان المذكورة، واردة على أو مرتبطة بالموقع. المعلومات الواردة في هذا الموقع هي من التاريخ (التواريخ) المشار إليها، وليست وصفا كاملا لأي صندوق، وتخضع للإفصاحات الأكثر اكتمالا والشروط والأحكام الواردة في صناديق معينة تقدم المستندات التي يمكن الحصول عليها مباشرة من الصندوق. وقد تم توفير بعض المعلومات، بما في ذلك عوائد الاستثمار، والتقييمات، وأهداف الصندوق والاستراتيجيات، من قبل الصناديق أو وكلائها، وأطراف ثالثة أخرى، وعلى الرغم من يعتقد أنه يمكن الاعتماد عليها، لم يتم التحقق بشكل مستقل واكتمالها ودقتها لا يمكن أن يكون مضمون. لا يوجد ضمان، صريح أو ضمني، يتم تقديم التمثيل أو الضمان فيما يتعلق بدقة، صحة، توقيت، اكتمال أو ملاءمة هذه المعلومات. إن أي مؤشرات ومؤشرات مالية أخرى مبينة يتم عرضها ألغراض التوضيح فقط، وهي غير مدارة، وتعكس إعادة استثمار اإليرادات وتوزيعات األرباح وال تعكس تأثير األتعاب االستشارية. لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في المؤشر. مقارنات المؤشرات لها قيود لأن المؤشرات لديها تقلب وخصائص المواد الأخرى التي قد تختلف عن صندوق التحوط معين. على سبيل المثال، قد يحتفظ صندوق التحوط عادة بأوراق مالية أقل بكثير مما هو وارد في المؤشر. قد تحتوي المؤشرات أيضا على أوراق مالية أو أنواع من الأوراق المالية التي لا يمكن مقارنتها بتلك التي يتم تداولها من قبل صندوق التحوط. لذلك، قد يختلف أداء صناديق التحوط بشكل جوهري عن أداء المؤشر. وبسبب هذه الاختلافات، لا ينبغي الاعتماد على الفهارس كمقياس دقيق للمقارنة. فهم التحكيم النسبية القيمة النسبية النسبية المراجحة هي استراتيجية الاستثمار التي تسعى إلى الاستفادة من فروق الأسعار بين الأدوات المالية ذات الصلة، مثل الأسهم والسندات، من خلال شراء وبيع في وقت واحد سكوريتيسمداشثريبي يسمح للمستثمرين من المحتمل أن تستفيد من فالويردكو لويروريكو من الأوراق المالية اثنين. قبل أن نوضح ذلك، ليترسكوس مراجعة مفهوم المراجحة. وتتضمن املراجحة، بأبسطها، شراء أوراق مالية في سوق واحدة إلعادة بيعها فورا في سوق أخرى لالستفادة من تباين األسعار. ولكن في العالم صندوق التحوط، المراجحة أكثر شيوعا يشير إلى شراء في وقت واحد وبيع اثنين من الأوراق المالية مماثلة أسعارها، في رأي التاجر، ليست متزامنة مع ما يعتقد التاجر أن يكون لدكوترو value. rdquo العمل على بافتراض أن الأسعار سوف تعود إلى القيمة الحقيقية مع مرور الوقت، فإن التاجر بيع قصيرة الأمن مبالغ فيها وشراء الأمن بأقل من قيمتها. وبمجرد عودة الأسعار إلى القيمة الحقيقية، يمكن تصفية التجارة في الربح. (تذكر، البيع القصير هو ببساطة اقتراض الأمن الذي دونرسكوت الخاصة، بيعه، ثم يأمل أن ينخفض ​​في القيمة، في الوقت الذي يمكنك شرائه مرة أخرى بسعر أقل مما كنت دفعت عليه وإعادة الأوراق المالية المقترضة). يمكن أن المراجحة كما يمكن استخدامها لشراء وبيع اثنين من الأسهم، واثنين من السلع والعديد من الأوراق المالية الأخرى. ويشار إلى النسبية-قيمة التحكيم أيضا باسم التداول لدكوبايرسردكو. ثاترسكوس لأنه مع النسبية-- قيمة التحكيم، المستثمر يستثمر في زوج من الأوراق المالية ذات الصلة. من الناحية المثالية، فإن هذه الأوراق المالية لديها ارتباطات عالية، وهذا يعني أنها سوف تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه في نفس الوقت. وغالبا ما تستخدم الأسهم في نفس الصناعة التي لها تاريخ تداول من أطوال مماثلة في المراجحة ذات القيمة النسبية. أسهم السيارات جنرال موتورز وفورد أمثلة جيدة، وكذلك الأسهم الصيدلانية وايث وشركة فايزر. ولكن المؤشرات، مثل مؤشر سامب 500 ومعدل داو جونز المرافق، يمكن أن تستخدم أيضا في المراجحة ذات القيمة النسبية. لذلك يمكن أن تتبع مؤشر الأسهم، مثل كق (الذي يتتبع مؤشر ناسداك المركب) أو سبي (الذي يتتبع مؤشر سامب 500). في الواقع، عندما يتعلق الأمر باختيار الأوراق المالية، والسماء هي الحد الأقصى: النسبية قيمة التحكيم لا يعمل فقط مع الأسهم، ولكن أيضا مع العقود الآجلة والخيارات والعملات والسلع. مهما كانت الأوراق المالية المستخدمة، عندما أسعار اثنين من الأوراق المالية ديفيرجيمداشمانينغ الأمن واحد يرتفع في القيمة والأمن الآخر يقع في فالويمداشث ذات القيمة النسبية المراجحة تشتري أمن واحد والسراويل الأخرى. عندما تتقارب الأسعار مرة أخرى، أغلق المربعات ذات القيمة النسبية الصفقة. ولأن المراجحة ذات القيمة النسبية تتطلب ارتباط الأوراق المالية بالسعر، فإنها تستخدم عادة في سوق جانبية، وهو سوق لا يرتفع ولا ينخفض، بل يتداول ضمن نطاق معين. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تقييم مدى استمرار السوق في البقاء ضمن نطاق محدد، حيث يمكن للأسواق تغيير الاتجاه بسرعة. لذلك، يتطلب المراجحة النسبية المعرفة والمعرفة لتقييم ليس فقط الأوراق المالية الفردية، ولكن الأسواق كذلك. وبسبب هذه المخاطر، إنفستمنتمداششوتش المؤسسات الكبيرة وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والبنوكمدشار الاستثمار المستخدم الرئيسي من أبيتراج القيمة النسبية. باختصار، في حين أن المراجحة ذات القيمة النسبية قد تساعد على زيادة العائدات في بيئات السوق الصعبة، مثل الأسواق الجانبية، فإنه يتطلب خبرة كبيرة، وأفضل استخدام من قبل المستثمرين المتطورة الذين هم على استعداد لقبول المخاطر. الحصول على معلومات شاملة وحديثة عن 6100 صناديق التحوط، وصناديق الأموال، و كتا في قاعدة بيانات صندوق التحوط العالمي باركلي. بيانات حية مجانية على 6448 صناديق التحوط كتاس